Gestion de Patrimoine

Pourquoi cette formation ?

La gestion de patrimoine est une discipline à la croisée de la finance quantitative, de l'analyse fondamentale et de la psychologie comportementale. La plupart des investisseurs — privés comme professionnels — prennent des décisions sans cadre méthodologique clair, ce qui conduit à une exposition aux risques mal calibrée.

Cette formation vous donne les outils pour construire un processus d'investissement rigoureux : de la définition de votre politique d'investissement à la construction de portefeuille, en passant par la mesure de performance et la gestion des risques. Cas pratiques sur des données réelles (Bourse de Casablanca, marchés internationaux).

Programme de la formation

• J1 · M

  Fondamentaux de la gestion de portefeuille

  Théorie Moderne du Portefeuille (Markowitz), frontière efficiente, ratio de Sharpe. Application sur Excel avec des données de la Bourse de Casablanca.

• J1 · AM

  Classes d'actifs et allocation stratégique

  Actions, obligations, immobilier, actifs alternatifs, devises. Corrélations inter-actifs, diversification sectorielle et géographique. Construction d'un portefeuille modèle.

• J2 · M

  Mesure et gestion des risques

  Value-at-Risk (VaR), Conditional VaR, drawdown maximum, Beta. Outils de couverture. Stress tests sur scénarios historiques (crise 2008, COVID-2020).

• J2 · AM

  Reporting et revue de portefeuille

  Mesure de la performance vs benchmark. Attribution de performance. Construction d'un reporting client professionnel. Présentation du portefeuille final et discussion en groupe.

Ce que vous maîtriserez

Cette formation est faite pour vous si…